Abstract
<jats:p>У статті досліджено теоретико-методологічні засади застосування ймовірнісних моделей для оцінки платоспроможності страховика в умовах колективного страхування ризиків. Проаналізовано сучасні підходи до моделювання агрегованих позовів, включаючи моделі колективного ризику з урахуванням залежності між частотою та величиною виплат. Розглянуто вітчизняний досвід адаптації страхових компаній до вимог Solvency II в контексті євроінтеграційних процесів. На основі реальних даних українських страхових компаній за 2023-2025 рр. проведено порівняльний аналіз точності різних ймовірнісних моделей у прогнозуванні агрегованих збитків. Розраховано ключові показники платоспроможності (Solvency Capital Requirement) за стандартною формулою Solvency II та на основі запропонованих імовірнісних моделей. Результати дослідження демонструють, що врахування залежності між ризиками дозволяє підвищити точність оцінки необхідного капіталу на 12-18% порівняно з класичними підходами, що узгоджується з вимогами національного регулятора щодо забезпечення платоспроможності страховиків.</jats:p>